XAMPP
XAMPP para windows, descargar desde aqui.
Despues instalar, siquiente, siguiente...., y al final darle http://localhost, y si te aparece el logo grandote es que ya esta instalado y listo, tambien puedes checar creando el archivo info.php con el siquiente contenido:
phpinfo();
?>
y guardarla en el htdocs en c:... ahora teclear
http://localhost/info.php y debe aparecer la informacion de php.
Ahora el cakephp desde aqui.
Descomprimir, y copiar toda la carpeta en la carpeta de instalacion del xampp en el htdocs, algo asi como C:\xampp\htdocs